请问有人知道在r中那个包可以做面板数据的半参数时变系数，我需要系数岁时间变化的图

sun1018 发表于 2012-5-9 15:50
ywh19860616 老师，向您请教个问题，我今天看了几篇用面板数据分位数回归做的文章，比如文章有n个截面，作 ...

较早的做法都是借鉴一般面板数据模型中的reg+dummy，就是说pooled数据+虚拟变量等价于FE模型。
个人觉得比较正统的还是Quantile regression for longitudinal data一文的penalized quantile regression，因为他同时推到了渐进性，目前国外基本都是这样做。

ywh19860616 发表于 2012-5-9 16:11
较早的做法都是借鉴一般面板数据模型中的reg+dummy，就是说pooled数据+虚拟变量等价于FE模型。
个人觉得 ...

对于面板数据估计方法的话，加虚拟变量是没有问题的，但是对于分位数回归的损失函数（加权绝对离差最小），用虚拟变量估计跟Quantile regression for longitudinal data提出的完全不一样啊，为什么还有人用呢？

sun1018 发表于 2012-5-9 16:17
对于面板数据估计方法的话，加虚拟变量是没有问题的，但是对于分位数回归的损失函数（加权绝对离差最小） ...

呵呵，你看别的面板分位的文章，应该很少看到别人写过程吧，所以作者让读者猜到底是用哪种方法？其实用了哪种我们也不太清楚，不知道他们是如何处理的。

ps：如果要用，建议你用penalized quantile，不必去深思别人的方法。其实方法都是一步一步发展的，没有绝对的正确。比如别人如果不知道有penalized方法（2004年才有），或者2004年以前的文章，他们利用reg+dummy，那么也就不足为奇。

ywh19860616 发表于 2012-5-9 16:28
呵呵，你看别的面板分位的文章，应该很少看到别人写过程吧，所以作者让读者猜到底是用哪种方法？其实用了 ...

倒也是，呵呵。谢谢

你好啊，前辈，我现在也在做跟你一个情况的论文，请问你这方面的资料能给我下吗？看了好多没头绪啊，谢谢

K线人 发表于 2012-6-8 15:54
你好啊，前辈，我现在也在做跟你一个情况的论文，请问你这方面的资料能给我下吗？看了好多没头绪啊，谢谢

哪方面啊》你也没说清楚啊

友情帮顶

sun1018 发表于 2012-6-9 15:56
哪方面啊》你也没说清楚啊

嗯，不好意思。是这样的，我这里要处理这样一个问题，1个因变量Y，5个变量X，30个省市，20年的数据。想看这5个变量20年里系数的变化，求教处理方法，感觉跟你提问的内容相近，谢谢啊

K线人 发表于 2012-6-9 19:58
嗯，不好意思。是这样的，我这里要处理这样一个问题，1个因变量Y，5个变量X，30个省市，20年的数据。想看 ...

你看看前面的就知道了，我们最终也没有实现啊，因为没程序啊

ywh19860616 发表于 2012-5-9 16:11
较早的做法都是借鉴一般面板数据模型中的reg+dummy，就是说pooled数据+虚拟变量等价于FE模型。
个人觉得 ...

前辈请教您一下，面板分位数回归的伪R2是怎么实现的啊？