请教如何用stata做模型选择的R方变化显著

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如何用stata做模型选择的R方变化显著
看到发表的文章中，有对于自变量和因变量之间的关系可能不是普通的线性关系，而是U型关系这样的文章。
想学习写作，设置了如下的回归方程（1）。看到作者在文章中说明：如果含有二次项的模型与含有一次项的模型相比较，R方的变化显著，并且b2显著为正，则自变量与因变量直接更可能存在正U型这样的关系。作者在文章中对△R方进行了△F检验，具体如下所示


我用的是面板数据，请问一下在stata里，用什么命令可以实现R方变化是否显著，达到模型比较的结果。谢谢

Y=a+b1X+b2X2 （1）

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关键词：Stata 模型选择 tata 如何用 线性关系 因变量 自变量 文章 模型 如何

我发现很专业的貌似都没有人回复呢~看来这个问题一般人回答不了啊

等待高手出现

https://bbs.pinggu.org/thread-723908-1-1.html

我个人认为：
增加解释变量后，R2将会增大，但自由度将减小，因此所设谓的R2显著变大，实际上是在增大的R2与减小的自由度之间的权衡，也就是当R2增加得足够大，能弥补自由度下降带来的损失。因此，当增加的解释变量的t统计量的绝对值大于1时，R2的增大就可以弥补自由度下降带来的损失。

你的△R方是不是太小了，都不显著啊？

如果第二个模型相对于第一个模型只多了一项，则R2变化值的显著性就是多加的那一项的显著性，如果多加了2个或者多个项，在stata中显著性我目前还不知道如何看，但是经验来讲只要R2比第一个模型的R2大，基本上都是显著的，我猜想需要对多的那些项进行联合显著检验，或者在spss中能够精确的看他们的显著性，在回归中统计量那个选项卡中勾选R2变化，最后的结果会出来R2变化的显著性，但是spss好像不能处理面板数据哦

sungmoo 发表于 2012-4-10 12:32
https://bbs.pinggu.org/thread-723908-1-1.html

感谢！很有用

请问楼主你知道怎么检验R方差异性了吗