多元回归方程的自变量如何选择？

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在做多元回归模型的时候，强制所有自变量进入方程。结果发现部分自变量 p 值未达显著。但根据常理，这些自变量对因变量的影响在是明确的。这时候应该怎么处理？将此自变量剔除？

举个例子，如对某个厂商品牌知名度（y）进行回归，自变量为所有广告花费：电视广告花费（x1），互联网广告花费（x2），杂志广告花费（x3），地铁广告花费（x4）。回归R2为0.75，自变量系数都为正数，但 x3 的系数 p 值为0.3。如果剔除 x3，则 x1 系数变为负数，不合常理。这个时候该怎么处理？

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关键词：多元回归方程 回归方程 多元回归 自变量 多元回归模型 地铁广告 互联网 自变量 因变量 知名度

模型与常理不符很正常了，模型不是万能的，关键不是怎么处理，是看你怎么去解释。