【更新至2024】股价波动性VAR指标2024-2000年含Stata代码过程原始上市公司数据

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数据介绍：      

• 年份：2000-2024
• 范围：A股上市公司
• 三个版本：股价波动性（未剔除未缩尾）、股价波动性（已剔除金融STPT未缩尾）、股价波动性（已剔除金融STPT已缩尾）
• 文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
• 注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
• 行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
• 代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）
  

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计算说明

【VAR_ADJ】VAR-ADJ是t年公司i的股价回报的方差，等于t年5月到t+年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100),月度股票回报方差等于当月个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。VAR-ADJ越大，股价波动性越大。

【VAR_RAW】VAR-RAW是的计算公式与VAR-ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验。VAR-RAW越大，股价波动性越大。

注：缩尾为上下1%水平的缩尾，行业分类采用证监会2012年行业分类标准。

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参考文献：

• 辛清泉，孔东民，郝颖.公司透明度与股价波动性[J].金融研究，2014,(10):193-206.
  

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代码：




描述性统计：




数据量：



结果数据



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2025-2-18 09:56:49 上传

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关键词：上市公司数据 Stata 股价波动 上市公司 tata