如何检验一个时间序列的自相关性？

RT;求

欢迎参加论坛和人大统计学院合作的时间序列现场班https://bbs.pinggu.org/thread-1412011-1-1.html

额，楼主你说的几阶？ 如果就是滞后一期的话，那就是在eviews里command window输入 ： cov, 然后group里输入：y y(-1)  然后就得到本序列与一阶的协方差矩阵了。
自相关系数就能算了

楼主没好好看书的

用eviews打开那个序列，然后点击“view”----“correlogram”，通过自相关和偏相关图可以看出相关阶数。

1. view
2. correlogram
3. 进入自相关偏自相关函数图表，在Autocorrelation的截尾超出虚线（2倍估计标准差）的次数为随机误差项的相关阶数，Partial Correlation的截尾超出虚线（2倍估计标准差）的次数为前期值项的相关阶数。也可以通过看AC和PAC函数值的绝对值|Rkk|与2/(样本数)^2，大的次数就是阶数，反之亦然。

同意楼上的

这是之前上课时的课件，希望你有用吧
自相关.pdf (7.24 MB)

2012-5-13 22:17:23 上传

稳定性分析 和 谱分析

如果是不稳定性数据讨论自相关受时间t影响，

即　corr(Xt,X_t+s)=g(s,t).
此时根据样本自相关不能得到population correlation estimate.　可能需要分块做光滑处理；

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
对不稳定性数据，将之稳定后才可以讨论自相关，就象去掉trend.
用correlogram, spectral analysis or others, 都可以；