如何检验一个时间序列的自相关性？ [推广有奖]

11楼

hxhbj2007 发表于 2012-5-15 13:06:59

谢谢8楼提供的资料

12楼

changbr 发表于 2013-3-27 00:17:01

莫不婧韶发表于 2012-5-13 22:19
这是之前上课时的课件，希望你有用吧

特别感谢

13楼

茉莉依旧飘香 发表于 2016-1-20 17:09:30

View-correlogram，在Lags to include中键入12，然后点击ok，就得到了对数收益率的自相关函数分析图。

14楼

我的好天气 发表于 2016-4-25 19:57:50

茉莉依旧飘香发表于 2016-1-20 17:09
View-correlogram，在Lags to include中键入12，然后点击ok，就得到了对数收益率的自相关函数分析图。

为什么是12呢？所有的对数收益率序列在Lags to include中都是键入12吗

15楼

fwx201314 发表于 2020-6-1 09:56:03

莫不婧韶发表于 2012-5-13 22:19
这是之前上课时的课件，希望你有用吧

我想知道如何做时间序列的自相关检测

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