paretotails 出错

epoh 发表于 2012-4-12 19:45
你的数据,就是这样.
  http://www.mathworks.com/help/toolbox/stats/copulafit.html
范例:

老师您10楼的代码我已经能看懂了：）刚接触matlab和copula 哈
还有些问题：
1.您在7楼贴出来的就是GJR-T-COPULA吧 是吗？
2.怎么加ks检验呢？是在fit copula之前加
[h,p,ksstat,cv]=kstest(U,unifcdf(x,0,1))  和[h,p,ksstat,cv]=kstest(V,unifcdf(x,0,1))  吗？
3.我现在想得到的是两个变量上下尾系数不相等这个结论，我觉得应该用mix copula做，但现在不会mix的，所以就分别作了gumbel和clayton的，分别求出他们的上尾和下尾系数，比较得出这两个数不相等，就这样直接得出了结论，请问老师我这么做对吗？

epoh 发表于 2012-4-12 19:45
你的数据,就是这样.
  http://www.mathworks.com/help/toolbox/stats/copulafit.html
范例:

2好像没问的清楚，是指根据拟合得到的边缘分布，对原序列做概率积分变换，在运用ks检验方法，检验变换后的序列是否符合（0,1）上的均匀分布。

epoh 发表于 2012-4-11 21:17
load 'returns.txt'   
T       = size(returns,1);
nIndices = size(returns,2);

epoh老师，请问一下，这个程序怎么没有考虑阈值呢？如果要考虑的话应该怎么做？