SAS 做fama macbeth回归

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请教大牛和版主大人：

本人在做dissertation，现在rawdata都有了，想用sas做个fama macbeth的cross sectional回归。

有以下问题：

第一，因变量为ret，主要自变量有一个，为var1（不是r-rm），有其他很多控制变量var2，var3，var4。那么请问，在第一步的time series回归中，知不是只要放入主要变量var1，需要放入r-rm（beta）这个变量么？

第二，其他控制变量是否是在第二步的回归中放入就可以？

第三，时间是2003-2010季度数据，应该怎么分那个breakpoint？是说point前面的用来做第一步，后面的用来做第二步么？

谢谢大牛们！希望求解啊~

btw，有没有sas的fama macbeth 的module啊？

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关键词：macbeth Beth FAMA Ama Bet 因变量 自变量 cross

有没有版主或者大牛出来解答下啊？

谢谢啦

有人会吗？谢谢

同求啊，哈哈哈哈哈

天堂之路 发表于 2016-9-3 18:57
同求啊，哈哈哈哈哈

Stata 的 xtfmb （ssc install xtfmb) 很方便使用，强烈建议你试试看！

黃河泉 发表于 2016-9-4 17:04
Stata 的 xtfmb （ssc install xtfmb) 很方便使用，强烈建议你试试看！

谢谢哈，我已经使用stata了，的确非常方便哈

天堂之路 发表于 2016-9-4 18:39
谢谢哈，我已经使用stata了，的确非常方便哈

Great to hear that. Good luck.

黃河泉 发表于 2016-9-4 17:04
Stata 的 xtfmb （ssc install xtfmb) 很方便使用，强烈建议你试试看！

请问一下，您在使用stata xtfmb的时候有没有遇到回归系数均为0，std err omitted的情况？ 我遇到了这种情况，弄了好久没也有解决~ 还请赐教，谢谢！

天堂之路 发表于 2016-9-4 18:39
谢谢哈，我已经使用stata了，的确非常方便哈

请问一下，您在使用stata xtfmb的时候有没有遇到回归系数均为0，std err omitted的情况？ 我遇到了这种情况，弄了好久没也有解决~ 还请赐教

落落野 发表于 2018-2-5 14:22
请问一下，您在使用stata xtfmb的时候有没有遇到回归系数均为0，std err omitted的情况？ 我遇到了这种情 ...

也请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-6131878-1-1.html。