一年前考的mfe,当时各种probability measure转换、SDE、公式推导什么东西搞得滚瓜烂熟,尼玛,丫的现在才一年连BS公式都记不住了,更不用说什么Short rate formula了,今天看了好久不知道swaption pricing怎么就能和annuity联系到一起。知道该复习一下,又没有时间(而且还懒)系统的看一下,恨自己啊,记忆力不好还不努力。看起来公司的大牛同事们大多出神入化,intuitive的掌握各个概念,比如哦yield curve 不同principle component 的shift会给implied volaitility带来什么变化,根本不用向我这样傻傻的还得从公式推起。不过看来那些公式工作中不用死记硬背哈,虽然依旧不安心,不过也算有个小小安慰吧。
睡了,再不睡记忆力就更差了。大家晚安。


雷达卡





京公网安备 11010802022788号







