stata小白回归求助！！两类样本分别显著，合并后不显著

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楼主是纯学术小白，目前在做一个did的研究，观测值1500左右，有两类学校，一类比较好，一类稍差一些，比例大约1:2
目前只用X和Y回归，两类学校分开和Y回归，加入双向固定和个体聚类，都是显著的（P小于0.5），但是一旦放到一起回归，就不显著了，这是为什么？感觉解释不通，分别显著已经说明X的引入确实可以显著影响两类学校的Y，难道放一起X的引入就不能影响这些学校的Y吗？
如果把聚类换成城市，就可以显著了。但是这样会不会被reviewer质疑为什么不聚类到个体呢，哭了

主要是想知道为什么会有这种，分开显著但放一起就不显著的结果，不知道该怎么解释这个结果。小灯第一次做研究就遇到这种疑难杂症，很是困惑，求求大佬帮帮小灯

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关键词：Stata tata Reviewer Viewer Review

不知道你研究的课题所以不确定你用的聚类对不对，你可以参考一下我之前做的关于聚类标准误的笔记，希望能有帮助，至于reviewer的质疑，不知道现在的学术要求都是要聚类还是，robust也可以尝试吧：

Harlur 发表于 2025-2-21 15:08
不知道你研究的课题所以不确定你用的聚类对不对，你可以参考一下我之前做的关于聚类标准误的笔记，希望能有 ...

感谢大佬！我的研究是城市政策变化对当地高校的影响，之前全部聚类到学校层面，其中一个核心被解释变量遇到了我提出的那种情况，两种学校分开回归都显著但总体不显著，不知道是为什么。就您的笔记看，聚类到城市更加合理（虽然我除了这个被解释变量外，其他被解释变量都是聚类到学校更显著）。但我还是很奇怪，为什么会有这种分开显著合起来不显著的情况

金叶香桃木 发表于 2025-2-21 23:24
感谢大佬！我的研究是城市政策变化对当地高校的影响，之前全部聚类到学校层面，其中一个核心被解释变量遇 ...

观察一下回归系数的方向，毕竟学校级别不同影响不同，存在异质性影响，如果回归系数是相反的或相差较远，那么合并一起的样本显然是无法得到一致的结论

Harlur 发表于 2025-2-22 10:17
观察一下回归系数的方向，毕竟学校级别不同影响不同，存在异质性影响，如果回归系数是相反的或相差较远， ...

系数方向和预期相同，大小确实差得多，那这种情况是不是整个被解释变量就失败了？因为总体不显著

金叶香桃木 发表于 2025-2-22 14:44
系数方向和预期相同，大小确实差得多，那这种情况是不是整个被解释变量就失败了？因为总体不显著

这方面我就不是很确定了，在这个版块最近就刚刚有人在问有没有研究两类样本的论文参考，你或者可以关注一下，并不一定意味着这个课题就要换了