r2为啥一直只有0.8左右呢？下一步应该干嘛提高r2

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

Method: Least Squares
Date: 04/13/12   Time: 19:59
Sample (adjusted): 2005M02 2011M12
Included observations: 83 after adjustments
Convergence achieved after 7 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-96.67246	17.74227	-5.448707	0.0000
LNFDI	0.094350	0.034243	2.755262	0.0073
LNGDP	6.344223	1.492925	4.249526	0.0001
LNLOAN	1.414408	0.426096	3.319459	0.0014
AR(1)	0.568211	0.095936	5.922818	0.0000
R-squared	0.837900	Mean dependent var		14.55155
Adjusted R-squared	0.829588	S.D. dependent var		0.271085
S.E. of regression	0.111907	Akaike info criterion		-1.483955
Sum squared resid	0.976800	Schwarz criterion		-1.338242
Log likelihood	66.58414	Hannan-Quinn criter.		-1.425416
F-statistic	100.7965	Durbin-Watson stat		2.014949
Prob(F-statistic)	0.000000
Inverted AR Roots	.57

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：下一步 coefficients observations coefficient observation achieved adjusted 下一步 左右

时间序列拟合度做到0.8都不算低了吧，lz进行季节调整了么？或者换一种估计方法试试

flycorner 发表于 2012-4-13 22:49
时间序列拟合度做到0.8都不算低了吧，lz进行季节调整了么？或者换一种估计方法试试

啊，，不算低么，，这样的，我刚刚做不太懂。。我看书上都是0.99什么的故有此问，，季节还么调。。请问还有啥方法不

R-squared是0.8的话已经很高了，并且你的系数都很显著，说明结果不错啊；建议可以换其他的回归方法做一下robustness test~~

我觉得。6之上都是很高了