有哪些好心人帮忙分析一下我这个数据模型，是用的ols模型做的。。

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OLS

是些

Dependent Variable: F1
Method: Least Squares
Date: 04/11/12   Time: 00:44
Sample (adjusted): 1/06/2009 12/30/2011
Included observations: 729 after adjustments
Variable	Coefficient	Std. Error		t-Statistic	Prob.
S1	0.793152	0.043728		18.13851	0.0000
C	0.824898	5.275271		0.156371	0.8758
R-squared	0.311557	Mean dependent var			5.329218
Adjusted R-squared	0.310610	S.D. dependent var			171.3540
S.E. of regression	142.2744	Akaike info criterion			12.75613
Sum squared resid	14715940	Schwarz criterion			12.76873
Log likelihood	-4647.610	Hannan-Quinn criter.			12.76099
F-statistic	329.0054	Durbin-Watson stat			2.720050
Prob(F-statistic)	0.000000
写的是关于铝期货和现货的文章。。急用。。谢谢大家了。。。

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关键词：OLS模型 数据模型 好心人 OLS coefficients 模型 数据 好心人

人家也不容易是不？没什么好折腾的了！

不会，帮补了，不好意思

以下是根据你给出的结果做出的个人见解，仅供参考：
1，Dependent variable是F1，independent variable是S1和C(constant)，用的是OLS（ordinal least square）方法回归，样本是从1/06/2009到12/30/2011，共729个样本；
2，S1的系数是0.793152，并且显著（t值大于1.96；或者p值小于0.05）；常数C（constant）为0.824898，但不显著（但对于常数项来说其实无所谓）；
3，几个重要的检验：R2（R-squared，也就是R的平方）是0.311557；调整后的R2（Adjusted R-squared）是0.310610；RSS（Sum squared resid）是14715940；AIC（Akaike info criterion）是12.75613；SC（ Schwarz criterion）是12.76873；HC（Hannan-Quinn criteriton）是12.76099；F值（F-statistic）是329.0054，并且Prob(F-statistic)小于0.05，说明总体显著；DW（Durbin-Watson statistic）是2.720050，是测试serial correlation的~~具体指标的解释请参照相关计量书籍；
个人见解，希望对你有用~~
值

你的数据是按时间排列的吧，感觉，R方有点小啊。。。金融市场一般都是用时间序列有关的模型的。

jose.liupei 发表于 2012-4-14 03:31
以下是根据你给出的结果做出的个人见解，仅供参考：
1，Dependent variable是F1，independent variable是S ...

非常感谢 。。

tongweiganglp 发表于 2012-4-14 13:09
你的数据是按时间排列的吧，感觉，R方有点小啊。。。金融市场一般都是用时间序列有关的模型的。

嗯谢谢了啊 。。。