LR检验

guowenmeredith 发表于 2019-3-9 21:03
好的，谢谢你啦，我的应该存在个体固定效应的，因为我用一些检验方法的结果都是选择固定效应模型，所以.. ...

不客气

youngyaoguai 发表于 2018-6-14 22:08
设置问题，无约束模型和约束模型自由度一样，这是不对的，固定效应LR检验如下例：
reg y x1 x2 x3
est st ...

您好！我用了reg y x1 x2 x3 i.regioncode,nocons命令，回归效果特别好，请问这个命令是什么意思？

潇潇2019 发表于 2019-10-6 15:33
您好！我用了reg y x1 x2 x3 i.regioncode,nocons命令，回归效果特别好，请问这个命令是什么意思？

你这个是LSDV不报告截距项，关键如果是xtreg的话不报告截距项说不过去（软件会出错），固定效应不就是依靠截距项识别不随时间或个体变化的因素吗，那你这个reg命令加了虚拟变量就是POOL回归咯，说明你的数据适合POOL回归。不知道你的效果好是什么意思，检验都过了就可以

youngyaoguai 发表于 2019-10-8 10:57
你这个是LSDV不报告截距项，关键如果是xtreg的话不报告截距项说不过去（软件会出错），固定效应不就是依靠 ...

您好，感谢您的回复，我用了您给的命令，LR检验P=0，应该还是固定效应回归，用豪斯曼检验是固定效应。但是看到reg y x i.id,nocons( id是上市公司）出来的R2达到90%以上，各个P值都是0.05以下，但是对于这种n大t小的数据是不是不能用i.id.

潇潇2019 发表于 2019-10-8 15:52
您好，感谢您的回复，我用了您给的命令，LR检验P=0，应该还是固定效应回归，用豪斯曼检验是固定效应。但是 ...

另外LR检验是检验个体效应是否存在，至于随机还是固定是豪斯曼检验

这行红字意味着在你的模型中，无约束模型（OLS）和约束模型（FE）的自由度相同，都是19。LR检验通常用于比较两个模型的拟合优度，但在这个情况下，由于自由度相同，LR检验无法提供有效的结论。

如果想比较OLS和FE模型，可以考虑使用其他统计检验，如 Hausman 检验。Hausman检验主要用来判断固定效应模型是否优于随机效应模型，但在这种情境下，也可以帮助你决定是OLS还是固定效应（FE）更好。在Stata中，你可以使用`hausman m_22_OLS m_22_fe`命令来执行Hausman检验。

如果Hausman检验的p值小于显著性水平（通常为0.05），则表明固定效应模型更优；反之，如果p值大于显著性水平，则OLS可能更好。不过请注意，这只是一种统计判断，实际选择模型时还需要结合经济意义和理论背景进行分析。

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