多重共线性或异方差修正

设Y=Ｃ＋ａＸ＋ｂＺ，经Eviews　６ 运算得

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 04/13/12   Time: 11:39
Sample: 1 13
Included observations: 13
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	729.3048	405.3611	1.799148	0.1022
X	0.457661	0.073449	6.231019	0.0001
Z	-0.051607	0.031488	-1.638936	0.1323
R-squared	0.907529	Mean dependent var		1594.462
Adjusted R-squared	0.889035	S.D. dependent var		3214.133
S.E. of regression	1070.674	Akaike info criterion		16.98914
Sum squared resid	11463425	Schwarz criterion		17.11951
Log likelihood	-107.4294	Hannan-Quinn criter.		16.96234
F-statistic	49.07103	Durbin-Watson stat		1.228699
Prob(F-statistic)	0.000007

数据没什么问题，不可能在增加样本了。

F检验合格，T检验不合格，可能是由于多重共线性或异方差，下面多重共线性或异方差该怎么修正？求解详细过程？

坐等：谢谢各位帮忙了！

运用主成分回归试试看，或者把C（常数项）和Z变量去掉进行回顾试试看。

如果有什么缺的资料，我会详细补充的！！！万分感谢！！！

嗯，谢谢了！我试试看看

这个Z不是十分显著。多重共线性的可能性不是很大，或许像你说的是异方差。
1、采用加权最小二乘法；二、改变模型的数学形式，或许不是严格地线性。

   此外，需要看一下散点图。

红楼结社 发表于 2012-4-15 00:19
这个Z不是十分显著。多重共线性的可能性不是很大，或许像你说的是异方差。
1、采用加权最小二乘法；二、改 ...

嗯，非常感谢

红楼结社 发表于 2012-4-15 00:19
这个Z不是十分显著。多重共线性的可能性不是很大，或许像你说的是异方差。
1、采用加权最小二乘法；二、改 ...

我看最近很多人问起，我就发个专门的帖子吧，欢迎阅读！

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