多元garch模型的matlab程序如何运行？能否举例说明下啊，希望高手指点

skrubby 发表于 2013-3-16 23:25
请问，用您说的两个软件做的话，需要编程吗？还是傻瓜的？求指点！

估计参数有命令，wald检验，需要编程，自己编的。

mqlts 发表于 2013-3-19 21:59
估计参数有命令，wald检验，需要编程，自己编的。

请问是CCC-GARCH,BEKK-GARCH,DCC-GARCH,E-GARCH等都能做吗？

skrubby 发表于 2013-3-19 22:16
请问是CCC-GARCH,BEKK-GARCH,DCC-GARCH,E-GARCH等都能做吗？

DCC-MGARCH已用WINRATS实现。别人用什么做的我不清楚。CCC和E-GARCH好像没必要做吧，是不是E-MGARCH？
看看epoh大师的例子，一切ok！

mqlts 发表于 2013-3-20 14:55
DCC-MGARCH已用WINRATS实现。别人用什么做的我不清楚。CCC和E-GARCH好像没必要做吧，是不是E-MGARCH？
看 ...

谢谢！请问DCC-MGARCH需要编程吗？用WINRATS的话

skrubby 发表于 2013-3-20 22:51
谢谢！请问DCC-MGARCH需要编程吗？用WINRATS的话

必须的

mqlts 发表于 2013-3-21 01:03
必须的

哦，多谢解答！

mqlts 发表于 2013-3-21 01:03
必须的

那WINRATS能够直接做的多元GARCH模型是哪种类型的多元GARCH模型啊?

skrubby 发表于 2013-3-21 16:05
那WINRATS能够直接做的多元GARCH模型是哪种类型的多元GARCH模型啊?

我噻，高！兄弟，先看看书吧。

matlab估计出参数后，怎么算参数所对应的t值？
T_statistics=parameters./sqrt(diag(inv(scores'*scores)))
至此，matlab也实现了多元GARCH模型！

请问运行老是出现输入未定义是怎么回事？谢谢