在论坛陆续看到很多童鞋,包括我自己发表对数理模型和计量经济学的看法,今天在该帖中汇总自己关于模型和计量的一些看法,与各位一起探讨。
关于数理模型。
数理虽然可以精确分析经济现象,但是假设条件极其苛刻,而且脱离实际,新古典经济学的这一套对于现实并没有多大指导意义,只是观赏而已。一般均衡是一座这样的大厦,它能满足一些人的幻想,却不能居住。我们很难想象一个理性人或厂商做出决定是基于AB*CD/E#*rt*GH(复杂的模型,极其结果或者临界值什么的),很难想象一个新的项目(以最近流行的《北京爱情故事》为例)大德集团的经营业务调整要这样来论证。我们总是假设连续假设可微,问题是经济现象真的连续吗?如现金流连续吗?真的可导吗?就微观而言,数理模型复杂,但是其实理性人的选择更加复杂,远远超过理论家想象,说句不好听的话“理论家都不自量力”。
再复杂的模型也是基于现实的,脱离现实就没有任何意义了。在一本高微书上居然看见,被问及你的模型与现实不符时,某大牛级人物说“我的模型跟现实有什么关系?”,太好笑了。数理模型的魅力在于精确定量,但其基础是贴近实际,如果不符合现实精确定量有什么意义?
有些模型虽然得到与现实相符的结果但是也是不理想的,为什么呢?因为好多是常识。举个例子,一同学说某行业股价变动在预期之外,想知道为什么,各股评家滔滔不绝说了一堆,他说他们没有从理论上分析。他基于某股票股价模型,说:哦,我明白了,模型说股价与利润率正相关,该行业利润率增长迅猛,所以股价上升。我终于找到理论解释了。
各位看官这个例子说明什么呢?一个模型就是为了论证一个常识吗?该模型要真是正确的,它应该用来估算,利润率变动1%,股价变动多少,这才是数理模型出于现实而高于现实的地方,否则白搭。
学过范老中微配套PPT的人都知道,有一个关于什么时候砍树,最划算的例子,相信很多地方都有这样的试题。其实在用模型解答前我们已经知道答案了,那就是当利率与树的生长速度相等时砍树,最划算。很简单这是常识,其实就在“存树木”还是“存现金”两者间做出选择,哪个划算就存哪个?很显然,生长速度大于利率时存树木,小于利率是存现金。(这里包含一些假设书上有,初始树的生长速度大于利率,生长速度递减,利率不变或者递增,砍树卖书无交易成本,交易可立刻完成。)这时我们所构建的数理模型出了观赏之外还有什么意义?一般复杂的模型总是得出“人是直立动物”一样的常识性结论,没任何价值,农贸市场的阿姨大妈可以跟你说一上午。
关于计量回归。
如果统计人类死亡最可能的杀手,很可能会把医生宰了,因为99.99%的病人临死前,接触过医生。当然这是一个玩笑,不过具有一定“教育”意义。计量到底是什么吗?凯恩斯说(原话我忘了,《通论》中有),计量是巫术,包括数理模型家,他们总是假设变量不想关,建立模型,等用于实际时又假设他们是相关的。我们总是线性模型,问题是人的感情,宏观经济现象是线性的吗?谁都不知道,它可能根本就不能加总,不是函数所得表达,甚至超过我们所能想象的n维空间。
计量分析,将完全不想关的变量和不在一个维度的变量,如纽约年均车速、上海财经大学学生用餐补贴、深圳书城附近草的生长速度、成都全市哈巴狗年均行走路程、伦敦外来人口比例、人民币汇率、印度外汇占款、南宁百货公司销售额、武钢股份交易额,放一起也可以通过各种检验……我相信是可以的,如果数据处理好的话。
在这里,我试图提出一个“计量经济学悖论”。考虑一个计量回归,以Y=a+bX+E 为例。
结果无非四种:
1.X、Y无任何理论关系,通不过检验;答辩委员会:既然没有联系为什么做?多此一举。
2.X、Y无任何理论关系,通过检验;答辩委员会:巧合,你不适合做学术,要严谨。
3.X、Y有理论关系,通不过检验;答辩委员会:你的模型和数据有问题。
4.X、Y有理论关系,通过检验;答辩委员会:既然有联系为什么还要你来论证,你算老几?
综上所述,计量经济学自相矛盾,好搞笑。
我再举一个例子吧,假设研究城乡收入差距或分配效应,以CJ表示。
我们经常看见有学者将CJ作为被解释变量,而解释变量五花八门(含控制变量)一般有经济增长、金融发展、固定投资、产业结构、城市化率,外贸依存度、财政支农支出,你能想到的都有,服了吧。
首先,这些变量存在千丝万缕的关系,当用于模型时假设独立,当用于实际时又假设不独立。所谓相关系数,数学意义相关系数无法说明变量间复杂的关系,从而模型的基础就不成立。
然后,最简单的,OLS就一定是最优解吗?残差最小就拟合好,拟合好就经济意义强吗?数学意义能代替经济意义吗?
然后,所选变量包含全部了吗?也许是误差项解释了大部分的变化呢?在这,误差项到底是什么玩意儿?可信度如何?计量界貌似没有确切的说法。
最后,也是第一个问题,变量不是同一个维度的啊,怎么可以放在一起?以上模型说夸张点,就比如研究收入对消费影响。
模型设定:
消费=a+b*总收入+C*净收入+d*偶尔捡来的钱+e*工资收入+f*分红+E
如果您觉得这个模型可笑,那我认为研究收入差距的那个模型(我有一篇文章就是用这个模型,哈哈,无奈为了投稿发表)跟这个模型一样可笑。
欢迎各种争论,话说不争论怎能互通有无呢?