有奖征集2012春季真题

补上：简答题的第一题：奥肯定理

非寿险题目回忆：
求样本方差，建议做一下第一章的课后题
Gamma分布的特征，a参数对形状的影响。建议看看gamma分布的基本图形。
风险度量的性质：非负附加，平移不变，同单调可加等等。
解释CTE，并与VaR比较。
常用损失次数的理论分布。
平方损失函数下的贝叶斯估计，例2-19
已赚保费求解
纯保费法算费率，参考例3-1
例3-2原题。
例3-3要会做，计算指示基础费率
效用理论考题类似例3-4
经验费率P127页对经验费率的解释请读一下。
B信度保费考题类似例4-3
NCD经过几年以后达到稳定
带通胀率的非寿险准备金估计
保费不足准备金判断类似例5-64
准备金充足性检验方法
比例分保费率厘定方法
再保险总保费计算
S-B方法计算IBNR

支持下，

f2,问答题计算题主要考点有全面预算管理、次级债对偿付能力的影响、绩效管理评估、ev profit、内涵价值计算、评估价值法的优劣、运营利润率、资产负债管理途径、全面预算管理精算假设原则、新会计准则的剩余价值利润驱动银子计算、现行偿付能力与欧2的不同、资本金消耗原因及改善方法、新会计准则下收益计算及利润来源分析

前面有人写过非寿险精算的选择题了，我回忆下五道主观题，每道6分，总共30分
1. 举例解释CTE概念，并与VAR进行比较（纯简答题，第一章）
2. 损失分布服从参数为n,p的二项分布,先验分布服从参数为a，B的Beta分布，求后验分布（公式推导，第四章）
3.一道计算目标损失率的答题，跟课本例题很像，题目给的利润调整因子Q=0，只要将展业费用，税收，一般管理费用等摊到承保保费和已赚保费中求出费用调整因子V，在用非分摊理赔费用/已发生损失和可分摊理赔费用求出G，最后由公式T=(1-V-Q)/(1+G)即可得到。（计算题，第三章）
4.比较偏一点，书上是一笔带过的，要简述保案年的准备金进展法的基本原理，并举例写出计算过程。因为书上整个准备金进展法都用的事故年来讲解，所以报案年就很偏，反正我是没时间做这道题呵呵（简答题，第5章）
5.简述比例再保险的费率厘定步骤（简答，第六章）还好是比例再保险的，如果是非比例再保险的，估计就是一道超***的压轴答题