用eviews进行VAR状态空间模型的估计

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最近我在测算中国通胀的预期，阅读文献后选择了卡尔曼滤波法。前人构建出的状态空间模型为（图片）：

取滞后p=2

在用eviews进行参数估计时遇到困难。

我 构造的方程为：

@signal i=pe+(c(11)-c(9))*pe1+(c(12)-c(10))*pe2+c(9)*i(-1)+c(10)*i(-2)+c(13)*p(-1)+c(14)*p(-2)+c(1)+[var=c(15)]@signal p=pe+[var=c(17)]@state pe1=pe(-1)@state pe2=pe1(-1)@state pe=c(2)+c(3)*i(-1)+c(4)*i(-2)+(c(5)-c(3))*pe1+(c(6)-c(4))*pe2+c(7)*p(-1)+c(8)*p(-2)+[var=c(16)]i与p是已知序列。一直出错。看过 高铁梅老师的书，但是书里没有讲过VAR的空间方程怎么估计。求助 各位大牛，这里的参数该怎么估计？

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关键词：EVIEWS 状态空间模型 Eview Views 状态空间 中国 图片 空间 模型 卡尔

补充说明：
开始用@signal i=pe+(c(11)-c(9))*pe1+(c(12)-c(10))*pe2+c(9)*i(-1)+c(10)*i(-2)+c(13)*p(-1)+c(14)*p(-2)+c(1)+[var=c(15)]
@signal p=pe+[var=c(17)]
@state pe1=pe(-1)
@state pe2=pe1(-1)
@state pe=c(2)+c(3)*i(-1)+c(4)*i(-2)+(c(5)-c(3))*pe1+(c(6)-c(4))*pe2+c(7)*p(-1)+c(8)*p(-2)+[var=c(16)]
定义。提示state语句出错，原因是不能含有  i  的滞后项。
改用@signal i=pe+(c(11)-c(9))*pe1+(c(12)-c(10))*pe2+c(9)*i(-1)+c(10)*i(-2)+c(13)*p(-1)+c(14)*p(-2)+c(1)+[var=c(15)]
@signal p=pe+[var=c(17)]
@state pe1=pe(-1)
@state pe2=pe1(-1)
@state pe=c(2)+c(3)*i1+c(4)*i2+(c(5)-c(3))*pe(-1)+(c(6)-c(4))*pe1(-1)+c(7)*p1+c(8)*p2+[var=c(16)]
模型可以建立，但估计时提示near single matrix。样本有190+个，不应该是样本不够。因为文献里有人用126个数据照样估计。。。

你也在做这个吗？我也在做这个诶，我们可以交流交流

潆瑄 发表于 2012-4-18 10:13
你也在做这个吗？我也在做这个诶，我们可以交流交流

昨晚自己摸索了一下，用这个描述滞后可以进行估计了：


@signal i=pe+(c(11)-c(9))*pe1+(c(12)-c(10))*pe2+c(9)*i(-1)+c(10)*i(-2)+c(13)*p(-1)+c(14)*p(-2)+c(1)+[var=exp(c(15))]
@signal p=pe+[var=exp(c(17))]
@state pe1=pe(-1)
@state pe2=pe1(-1)
@state pe=c(2)+c(3)*i1+c(4)*i2+(c(5)-c(3))*pe(-1)+(c(6)-c(4))*pe1(-1)+c(7)*p1+c(8)*p2+[var=exp(c(16))]
现在在纠结的问题是估计出参数之后从哪里找到预期值。

我先用我的模型试一下，有结果了第一时间告诉你！

潆瑄 发表于 2012-4-18 10:47
我先用我的模型试一下，有结果了第一时间告诉你！

好的。我现在用的模型是别人以前用过的，我就是用自己的数据在重复计算的过程，主要还是学习一下软件的使用。。。

mmcxz 发表于 2012-4-18 11:05
好的。我现在用的模型是别人以前用过的，我就是用自己的数据在重复计算的过程，主要还是学习一下软件的使 ...

能不能拜托你稍微解释一下模型呢？？里面的Π和Πε是什么关系呢？

潆瑄 发表于 2012-4-18 17:32
能不能拜托你稍微解释一下模型呢？？里面的Π和Πε是什么关系呢？

你可以参考一下这篇文章：《中国通胀预期的卡尔曼滤波估计》赵留彦，经济学(季刊)，第4 卷第4 期。
用的就是里面的模型。

请问各位大神，状态空间模型的参数估计出来后，通胀预期的估计值从哪可以看出来啊？我一直纠结呢

mmcxz 发表于 2012-4-18 10:43
昨晚自己摸索了一下，用这个描述滞后可以进行估计了：

你好，我最近在看赵留彦的《中国通胀预期的卡尔曼滤波估计》这篇文章，想请问一下：@state pe=c(2)+c(3)*i1+c(4)*i2+(c(5)-c(3))*pe(-1)+(c(6)-c(4))*pe1(-1)+c(7)*p1+c(8)*p2+[var=exp(c(16))]中，i1  i2 p1 p2 是怎么定义的？
你用Eviews估计出模型来了吗？