分析中国科技股的股市波动用VAR好，还是用GRACH model 好呀。

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楼主菜鸟呀，这些东西不是很懂。导师给的意见。现在问问各位大侠分析科技股的波动性用哪个好，简单一点的最好！！！

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关键词：GRACH model 中国科技 mode VaR 中国 最好

问问导师，看他懂不懂，懂多少

我感觉用VAR比较好吧

liujianfang 发表于 2012-4-17 16:55
问问导师，看他懂不懂，懂多少

这老师就让你去问的，一般自己不说！！我自己找的这个2个，他说都行。没给一点建设性的意见！！

sunday55 发表于 2012-4-17 17:00
我感觉用VAR比较好吧

如果数据分析的话，还需要用到EVIEWS 吗 ，还是SPSS就够了呀！！我现在只要越简单越好！！

yr0917 发表于 2012-4-18 14:34
如果数据分析的话，还需要用到EVIEWS 吗 ，还是SPSS就够了呀！！我现在只要越简单越好！！

Eviews比SPSS复杂吗？如果是做单时间序列波动，个人觉得GARCH模型要好一些！

xiesiyang163 发表于 2012-4-18 19:12
Eviews比SPSS复杂吗？如果是做单时间序列波动，个人觉得GARCH模型要好一些！

现在关键我下不到eviews，还有选了30个科技股，时间段是5年。这个算单时间的序列波动吗？关键是对这个都不懂要自己琢磨。

yr0917 发表于 2012-4-18 22:06
现在关键我下不到eviews，还有选了30个科技股，时间段是5年。这个算单时间的序列波动吗？关键是对这个都不 ...

EViews这个论坛里可以下！你这不算单序列了，应该是多时间序列，SPSS没怎么研究，反正在EVIEWS里面是肯定可以做的！而且步骤也很简单，但是你的样本数据才5年，是不是太少了些！

GRACH model 好