[学科前沿] 新手求问：期权剩余价值的期望 [推广有奖]

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楼主

meatbird 发表于 2012-4-17 19:39:54 |AI写论文

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各位大侠：

      现在遇到一个问题如下：

      A  卖给 B 一个执行期为Tp的欧式看跌期权。
      如果在 T1 时刻（T1 < Tp）A 要求终止该期权，同时A 愿意补偿B。

      如何计算 B 的期望收益？

      非常感谢！

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关键词：剩余价值非常感谢各位大侠看跌期权如何剩余价值收益

回帖推荐

ZMFuibe 发表于3楼查看完整内容

没看懂什么叫B的期望收益。其实这个就好比提前赎回的问题吧。B手里拿着的put，A觉得股价要跌，而自己又没有对冲，想避免损失就想提前赎回来。至于赎回的补偿，其实正常来说就是应该一手交钱一手交货，B把put交出来，A拿出钱按照市场价买回去。所以我觉得补偿应该是在T1时刻，到期日为Tp时刻的一个欧式put的价格。

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沙发

bobojin 发表于 2012-4-17 19:56:51

既然可以随时终止期权，就是美式了，补偿的话拿美式的期权价-欧式的就行啦

藤椅

ZMFuibe 发表于 2012-4-17 21:46:24

没看懂什么叫B的期望收益。

其实这个就好比提前赎回的问题吧。B手里拿着的put，A觉得股价要跌，而自己又没有对冲，想避免损失就想提前赎回来。至于赎回的补偿，其实正常来说就是应该一手交钱一手交货，B把put交出来，A拿出钱按照市场价买回去。所以我觉得补偿应该是在T1时刻，到期日为Tp时刻的一个欧式put的价格。