求Matlab编程训练

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感觉Matlab的学习到了一个瓶颈了。
果然，如果没有大量的实际操练，很难熟练掌握一样东西。
所以，有没有人想要求助Matlab编程的，个人正好需要这样的训练。
个人还没有到高手的地步，所以可能会出现编得不好或者不能解决问题的情况出现。
但如果有人想试试，那我会保证尽力而为的。

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关键词：MATLAB编程 MATLAB matla atlab Lab

同道中人，相互学习。

很好啊

求二叉树模型的倒推定价matlab程序：
参数为： sigma=0.3; r=0.05; dt=1; N=5; s(0)=150.
求t=0时刻forward contract的价值。多谢！

清风信步 发表于 2012-11-15 04:06
求二叉树模型的倒推定价matlab程序：
参数为： sigma=0.3; r=0.05; dt=1; N=5; s(0)=150.
求t=0时刻forwa ...

期权二叉树定价：
function price=calloption(s,k,t,r,sigma,n)
% price for option by binominal tree
% 2012-11-15,R2010b版本

S=zeros(n+1);
V=zeros(n+1);
dt=t/n;        %二叉树时间间隔长度
v=exp(-r*dt);  %折现因子
u=exp(sigma*dt^0.5);    %上涨幅度
d=1/u;                  %下跌幅度
p=(1+r*dt-d)/(u-d);      %风险中性概率
for i=1:n+1              
    tn=n+1-i;            %第tn个时间段
    for j=1:tn+1
        un=j-1;          %股票上涨的次数
        S(j,i)=s*u^un*d^(tn-un);
        if i==1
            V(j,i)=max(S(j,i)-k,0);   %某状态下期权价值
        else
            V(j,i)=(p*V(j+1,i-1)+(1-p)*V(j,i-1))*v;
        end   
    end
end
price=V(1,n+1);

leihengzhishang 发表于 2012-11-15 23:08
期权二叉树定价：
function price=calloption(s,k,t,r,sigma,n)
% price for option by binominal tree ...

多谢啊！好像题目没给成交价k的值，我再看看

清风信步 发表于 2012-11-15 04:06
求二叉树模型的倒推定价matlab程序：
参数为： sigma=0.3; r=0.05; dt=1; N=5; s(0)=150.
求t=0时刻forwa ...

如果你非得用二叉树求远期合约零时刻的价值的话，也可以。从理论上来说，应该是等于S（0）。如果是用二叉树，只有在时间间隔非常小时，结果才是正确的。因为时间间隔趋于零时，二叉树才会近似几何布朗运动。
程序改改就可以了：
function price=futurecontract(s,t,r,sigma,n)
%
% 2012-11-15,R2010b版本

S=zeros(n+1);
V=zeros(n+1);
dt=t/n;        %二叉树时间间隔长度
v=exp(-r*dt);  %折现因子
u=exp(sigma*dt^0.5);    %上涨幅度
d=1/u;                  %下跌幅度
p=(1+r*dt-d)/(u-d);      %风险中性概率
for i=1:n+1              
    tn=n+1-i;            %第tn个时间段
    for j=1:tn+1
        un=j-1;          %股票上涨的次数
        S(j,i)=s*u^un*d^(tn-un);
        if i==1
            V(j,i)=S(j,i);   
        else
            V(j,i)=(p*V(j+1,i-1)+(1-p)*V(j,i-1))*v;
        end   
    end
end
price=V(1,n+1);