之前发了个帖子老是待审核,重新发下
书上说连续的时候
CVaR=CTE-VaR
ES与VaR结果一致
那后面公式1.4.7 CVaR【X;p】=ES【X;p】/F(VaR[X;p])
分母中那个东西是1-p吗?
我的理解是否正确啊,后面题目里是用ES=(1-p)(CTE-VaR)算的答案
求解答啊,我理解有问题吗
楼主: 醉生梦
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[caa准精课程] 请教ES CVaR |
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