eviews中EG两步法协整方程和误差修正怎么操作

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关键词：EVIEWS Eview Views EG两步法 协整方程 修正

可以看看孙敬水的计量经济学！

中级计量的书上都有的 赵卫亚的《计量经济学》 机械工业出版社的

什么叫做怎么操？

这样操作：假设X~I(d) Y~(d)  X、Y可能存在协整关系
1、协整回归：点击QUICK-ESTIMATE EQUATION 输入Y C X
2.输入命令 genr E=RESID,在工作文件页面双击E，点VIEW-unit  root  test,依次检验3个形式，都拒绝了，存在协整
3. 点击工作文件工具栏的genr 依次输入dx=D(X) DY=D(Y) ECM=E(-1),点击QUICK-ESTIMATE EQUATION,输入
DY C DX ECM,如果截距项的T值不显著 就重新输入 DY DX ECM出来的结果即为ECM模型

sushuiyou 发表于 2012-4-25 15:23
这样操作：假设X~I(d) Y~(d)  X、Y可能存在协整关系
1、协整回归：点击QUICK-ESTIMATE EQUATION 输入Y C X ...

我这里有5个变量，在你讲的第一步中得到的回归方程，有些系数是不显著的，那怎么办啊？？求赐教，谢谢~！

sushuiyou 发表于 2012-4-25 15:23
这样操作：假设X~I(d) Y~(d)  X、Y可能存在协整关系
1、协整回归：点击QUICK-ESTIMATE EQUATION 输入Y C X ...

在上面说的第三步的时候，可以简化操作：点击QUICK-ESTIMATE EQUATION,输入DY C DX resid01 即可估计出模型，不用"点击工作文件工具栏的genr 依次输入dx=D(X) DY=D(Y) ECM=E(-1)",这里容易让人产生误会，反而估计不出结果。

第一步不显著 那有什么意义吗 长期就过不去

whynyangyan 发表于 2013-3-31 15:15
第一步不显著 那有什么意义吗 长期就过不去

哎，我也遇到这种问题，你要是多元回归方程可能是产生多重共线性了，就是R^2，F值都很显著，但是回归系数统计量不显著，你可以检验一下各变量的相关系数 ：1，先把这几个序列生成组2，在租的窗口点击covariance analyary  然后在打开的窗口中选择 correlation  检验他们的相关性，可以把相关系数比较大的变量剔除，再做回归，http://doc.mbalib.com/view/51da2ad6dede183d6dd0e1dc6b755b8e.html这是我在网上找的具体消除多重共线性的操作方法，你可以看看。我消除了一个还是不显著，问题不少

sushuiyou 发表于 2012-4-25 15:23
这样操作：假设X~I(d) Y~(d)  X、Y可能存在协整关系
1、协整回归：点击QUICK-ESTIMATE EQUATION 输入Y C X ...

大神   麻烦问一下我已经做到第二步了  但是估出来之后    ecm系数不显著啊  而且R2是负的    该怎么办？