用EG两步回归做协整分析，OLS估计参数不显著怎么办

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如题~~按照EG两步回归法做协整分析，变量都是一阶单整的，回归之后的残差也是平稳的，但是OLS估计的参数不显著，无法通过T检验，R²非常小，这样可以说自变量和因变量之间存在协整关系么，或者是还有别的补救方法，求教啊求教

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关键词：OLS估计 协整分析 OLS 怎么办 协整关系 怎么办

wwwhs2008 发表于 2012-4-18 15:40
不太懂呢

就是通过EG两步法在进行协整关系检验时，第一步OLS回归的出来的方程系数不显著啊。。。。

我也遇到了你的问题，我看了许多论文，有的论文说回归系数不显著并不代表你的拟合效果不好，既然残差序列也已经平稳了，可以认为两者之间具有长期均衡的关系！PS:要想回归方程系数显著，方法一：重新处理你的原始数据（取对数或者算增长率等等），然后再做协整分析；方法二：建立回归方程的时候引入滞后项，至于是滞后几期，要看你的问题本身了！

xiesiyang163 发表于 2012-4-18 19:06
我也遇到了你的问题，我看了许多论文，有的论文说回归系数不显著并不代表你的拟合效果不好，既然残差序列也 ...

嗯，我反复看书，书上对协整的定义始终未提及方程的参数的显著性问题，只是强调残差要平稳，另外目前数据是通过对数处理的，但是回归结果不显著，难道要改变估计模型了？改用变化率来处理。要是建立回归方程时引入滞后项的话，使用的模型就是时间序列分析中的滞后项模型或者是VAR模型了么，虽然看书看了很久，但是一直没明白时间序列分析中几个模型的关系，所以才用了这个最简单的，求赐教啊~~

目前估计的模型都局限于线性回归，其实现实中很多问题都是非线性的，估计方程也得设成非线性的，对数据进行对数处理和变化率处理其实是为了减低原始数据的波动性，让其更平稳而已，其实也是变相的进行非线性处理而已！个人见解！仅供参考！

xiesiyang163 发表于 2012-4-18 22:26
目前估计的模型都局限于线性回归，其实现实中很多问题都是非线性的，估计方程也得设成非线性的，对数据进行 ...

嗯，是这样的~~再换个数据处理方式，试试。PS:感觉你的头像很眼熟。。。好像曾经在哪儿见过~~

ldqfy 发表于 2012-4-18 23:43
嗯，是这样的~~再换个数据处理方式，试试。PS:感觉你的头像很眼熟。。。好像曾经在哪儿见过~~

这个不是本人头像啦！借来用用！

ldqfy 发表于 2012-4-18 23:43
嗯，是这样的~~再换个数据处理方式，试试。PS:感觉你的头像很眼熟。。。好像曾经在哪儿见过~~

可以取对数，可以尝试用解释变量的滞后值，甚至可以交换解释变量和被解释变量（如果只是一元回归的话）。协整是探究多个变量之间长期均衡关系的好方法，因为它不需要强调哪个变量在方程的左手边还是右手边，可以直接根据协整方程找到变量之间的两两关系

sxhawk 发表于 2012-4-20 19:20
可以取对数，可以尝试用解释变量的滞后值，甚至可以交换解释变量和被解释变量（如果只是一元回归的话）。 ...

嗯，现在协整的问题差不多解决了哈，可是一直比较困惑的是应该怎么对这种长期均衡关系进行解释，因为这个不像具体的模型，有估计系数之类的具体的东西，我看有的通过EG两步法来进行协整检验的，在解释结果的时候会用到OLS回归的系数，但是有的是通过johansen检验的，则是直接来了一句变量之间存在长期均衡关系而已，又没有具体说明是什么。。。。我自己做的是通货膨胀率和货币供给变化率之间的协整检验，现在很困扰，不知道该怎么具体解释这种长期均衡关系啊。。。总不能在答辩的时候只说一句“存在长期均衡关系”就行了吧？求大神赐教啊。。。我应该怎么去具体解释这种关系呢，看了好多文献都没找到。。。

ldqfy 发表于 2012-4-20 20:14
嗯，现在协整的问题差不多解决了哈，可是一直比较困惑的是应该怎么对这种长期均衡关系进行解释，因为这个 ...

检验协整关系的时候可以求出协整方程，下面这张图是高铁梅的书里给的EG法求协整关系的例子，注意最后一行字，求出了协整向量（1，-0.938），这个就是这两个变量之间的协整方程，其实就是EG法第一步求出来的回归方程。所以我的理解是，当两个变量存在协整关系时，他们的回归就不是伪回归，并且该回归方程所反应的关系就是长期关系，比如在这一题里，实际收入与实际消费的长期均衡关系的量化表达就是：实际收入每增加1%，实际消费就会增加0.938%。
因此求出协整方程可以更好的解释协整关系。但是EG法中的第一步的回归方程是不是就是协整方程貌似有争议，不过高铁梅是这样做了，你可以借鉴……