stata样本外预测问题

夏目贵志 发表于 2012-9-11 08:26
如果所有的自变量都有未来（想对你的样本）的值的话当然就很好办了。不然就得先预测所有的自变量。

我使用的是2010年人口普查数据，因变量与自变量均来自与普查表，因此，所有数据都只有一年的数据，自变量也没有未来的值。我是在想能否通过回归模型，得到因变量今后几年的预测值？如果可行，那么你说的预测所有自变量怎么预测呢？

扣子87 发表于 2012-9-11 10:51
我使用的是2010年人口普查数据，因变量与自变量均来自与普查表，因此，所有数据都只有一年的数据，自变量 ...

你的变量们都是什么啊？你用什么预测什么？

夏目贵志 发表于 2012-9-11 22:33
你的变量们都是什么啊？你用什么预测什么？

因变量是现在住房的租金，而自变量选择了很多，包括受教育程度、年龄、行业、所在地区、户口性质等等。但我在做多元回归分析的时候是利用逐步回归，剔除了一部分自变量。我就想利用回归模型里面的变量做一个预测未来几年租金走势的预测。不知道能不能在stata里面做啊？

这个不是什么软件能做的问题而是能不能做的问题。能做的话主流软件都能做，不能做的话什么软件都做不了。

我觉得你这个还是做不了。原因很简单：你主要的自变量都是不随时间变化的。比如，北京市东城区的博士一年以后还是北京市东城区的博士。如果2010年他的租金是1200，到了2012年，他的地区、教育、户口等都没有变化，那么根据你的模型，租金还得是1200。

我在时间序列里也到同样的问题，求出了差分模型，怎样预测未差分模型的样本外预测值？？？

请问楼主这个问题后来解决了吗？我们现在做课堂练习，我们数据是1995到2011年的，想预测2012到2017的数据，不知道该怎么办呢

Mayonnaise 发表于 2012-4-26 09:03
如果你真的要dynamic（样本不断增大，每次估计之后做1-step ahead预测）的话，需要forvalues loop

但是其 ...

你好！请问解释变量中如果存在滞后项，predict每次都只能出现1-step ahead的结果，有什么办法可以得出5-step ahead的结果。我用的差分gmm估计。

哇喔，根本不知道在说什么

Mayonnaise 发表于 2012-4-26 09:02
不确定你说的样本外预测到底想表达什么，按我的理解list显示出来的pred的值就已经是样本外预测了。

replace x = 3 + rnormal() in -5/l
请问大侠这句话是在做什么？感谢！！

Mayonnaise 发表于 2012-4-26 09:02
不确定你说的样本外预测到底想表达什么，按我的理解list显示出来的pred的值就已经是样本外预测了。

您好！请问您这里面X是自己定义，平时自己的数据，某一个自变量要怎么处理呢？就是replace那一行~