[资料] eviews软件如何做协整检验？ [推广有奖]

11楼

ziyilanxin 发表于 2014-9-14 10:56:46

学习了

12楼

supermanzhang 发表于 2015-2-11 15:49:20

求解答啊，怎么选中

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13楼

wangcl390 发表于 2015-3-8 19:04:17

学习了

14楼

liborui9297 发表于 2015-8-18 21:39:47

学习了

15楼

conniewj 发表于 2015-11-4 08:43:12

wyyj99 发表于 2012-4-18 20:49
你不是已经把过程说的很清楚了吗？除了格兰杰两步法，还可以首先选中两个序列，然后右键open as group，在G ...

cointegration test的结果怎么看
Series: DELX DELY
Sample (adjusted): 2 45
Included observations: 44 after adjustments
Null hypothesis: Series are not cointegrated
Automatic lags specification based on Schwarz criterion (maxlag=9)

Dependent tau-statistic Prob.* z-statistic Prob.*
DELX -6.881116    0.0000 -45.61480    0.0000
DELY -4.066797    0.0021 -24.08540    0.0023

*MacKinnon (1996) p-values.

Intermediate Results:
DELX DELY
Rho - 1 -1.060809 -0.560126
Rho S.E.    0.154162    0.137731
Residual variance    0.000354    0.000107
Long-run residual variance    0.000354    0.000107
Number of lags    0    0
Number of observations    43    43
Number of stochastic trends**    2    2

**Number of stochastic trends in asymptotic distribution

协整关系怎么判断

16楼

wyyj99 发表于 2015-11-4 09:17:25

conniewj 发表于 2015-11-4 08:43
cointegration test的结果怎么看
Series: DELX DELY
Sample (adjusted): 2 45

我不知道你用的什么软件，我一般用的是STATA和Eviews软件。Eviews和STATA里面没有做格兰杰两步法检验的专门程序。你提供的结果应该是格兰杰两步法检验的吧？如果是的话，那么我认为检验结果应该这么看：因为该检验的零假设是“不存在协整关系(Series are not cointegrated)”，所以只要看最终结果（中间部分）的p值就行了。从最终结果看，该软件提供了四个检验统计量的P值(Prob)，关键是，这四个检验统计量的P值都小于0.01，故在1%显著性水平上拒绝原假设，即：否定了“不存在协整关系”的假定，而认为存在协整关系。