关于probit的选择

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各位好，在做二值相应模型是，一般回归即直接用probit所做结果较好（主要是指我关注的变量显著），而用面板回归命令xtprobit所做结果不好（不显著），那位了解这种情况，谢谢！

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关键词：Probit bit Rob XTPROBIT 面板回归 模型

是数据、研究问题应该用什么模型，那么就应该用什么模型。
而不是 那个变量显著用那个模型。你凭什么说那个变量就一定要显著？如果在回归前都知道要显著了，根本不需要做回归分析了。

伪回归的许多系数还是显著的呢。

模型好坏不是用显著与否判断的。
如果不显著，那你的好好检查数据、变量、理论等等，
如果还是不显著，可能真实的总体就是不显著的。

统计学就是用样本推导总体的。

谢谢蓝版主批评指导，二值响应的面板数据好像较少见到其理论分析，请问那本教材有，我去翻下。

格林的计量经济学
伍德里奇的那本高级计量
都应该有相关的章节介绍
剩下的就是看发表的好的文章了

多谢多谢。