做回归分析一定要检验时间序列的平稳性么？

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这个问题似乎问的有些多余，但我还是要把它贴出来，供各位朋友们讨论一下。从计量经济学的角度来看，做回归分析前的时间序列平稳性检验似乎很必要，但从实用性来看，要所有的变量同时满足平稳条件不太可能。但我最近看了一些最新文章，有的来源于科技进步与对策、中国软科学（见附件），用的时间序列数据并没有经过平稳性检验，而我当初学SPSS的时候根本就没听说过还需要检验平稳性。关键在于，科技进步与对策与中国软科学的审稿专家也不会是不懂计量的吧，为什么这些文章还通过审稿了？请各位高手积极发言探讨一下，有加分！
基于索洛余值法的装备制造业原始创新能力对经济增长的贡献率测度[1].pdf (380.85 KB)

2012-4-19 17:16:26 上传

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关键词：时间序列 回归分析 平稳性 科技进步与对策 序列平稳性检验 回归分析 经济学 软科学 中国 文章

如果做ARMA这些模型的话，需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。这是模型的假设，跟实际没关系。如果实际数据非平稳可以做差分等变换，满足模型的假设之后才可以使用这个模型，否则实证的结果自然不可信。
当然可能存在其他模型可以处理非平稳数据，不过我没学过哈。

jiao_taishan 发表于 2012-4-20 10:32
如果做ARMA这些模型的话，需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。这是模型的假设，跟实际没关系。如果实际数 ...

管理类的期刊论文大多不需要对时间序列做平稳性检验，似乎不太重视这个。也许是领域不同而方法就不同

317792209 发表于 2012-4-20 10:58
管理类的期刊论文大多不需要对时间序列做平稳性检验，似乎不太重视这个。也许是领域不同而方法就不同

所有的实证必须要符合模型的假设结果才会可信，否则只能说是不懂模型却在滥用了。

jiao_taishan 发表于 2012-4-20 10:32
如果做ARMA这些模型的话，需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。这是模型的假设，跟实际没关系。如果实际数 ...

“如果做ARMA这些模型的话，需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。。。。。。。”
难道白噪声序列不是平稳序列？

时间序列一定要做平稳性检验，常用的有DF、ADF检验，否则可能出现伪回归问题！

BJ600WF9916 发表于 2012-4-20 14:28
“如果做ARMA这些模型的话，需要数据是平稳非白噪声的序列才可以。。。。。。。”
难道白噪声序列不是平 ...

白噪声是最简单的平稳序列，但是序列之内并无相关信息可以提取，完全是随机波动

不平稳会出现伪回归，肯定要检验 大部分时间序列文章都会检验 有些文章的模型是有问题的 比如面板数据不检验单位根

23zbs1 发表于 2012-4-21 13:22
不平稳会出现伪回归，肯定要检验 大部分时间序列文章都会检验 有些文章的模型是有问题的如面板数据不检验 ...

嗯，说的有道理。还有些文章做向量自回归+脉冲检验只用不到25年的数据，乱搞啊

学习了