[学科前沿] 运用logit模型时是否要考虑多重共线性 [推广有奖]

11楼

peyzf 发表于 2017-2-6 17:21:38

类似的问题

12楼

vhsgv 发表于 2017-11-28 10:48:00

淋溪沐雨发表于 2012-4-21 23:32
看到好多文章都没考虑这个，直接上模型的。但又有几篇文章考虑了这个。纠结了。

你好，能告诉我一下文章名字么，谢谢了

13楼

happierDD 发表于 2019-7-30 11:11:39

楼主，你现在知道是否要考虑及其怎么做了么？困扰好久了

14楼

wshsdws 发表于 2019-8-2 23:08:52

happierDD 发表于 2019-7-30 11:11
楼主，你现在知道是否要考虑及其怎么做了么？困扰好久了

根据理论,所谓共线就是指变量之间相关而导致各自偏影响无法体现。任何回归方法都存在这个问题，关键看是否影响到了核心变量。如果不影响核心变量的话，即使部分贡献也无所谓。如果贡献导致核心变量系数绝对值过小，可以考虑剔除相关性过大的变量。看了一些教材，没有发现处理方法，我的做法是：利用线性概率模型处理变量取舍和变量类型问题，LPM和logit结果近似，lpm的变量就是logit的变量。