关于格兰杰因果检验滞后阶数的确定

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ldqfy 发表于 2012-4-22 02:33:20 |AI写论文

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如题~~一般大家在时间序列分析的过程中都会运用到格兰杰因果检验，但是在实际操作中，那个滞后阶数却很难确定，而且滞后阶数不同，做出来的结果就不同，要是随意确定的滞后阶数的话，这个检验就变得毫无意义了。。。看了好多书，都没有提及这个问题，终于LZ在看李子奈的计量经济学的时候，发现一道例题里面有用LM检验和AC准则来确定滞后期的方法，但是那本书上却没有提及怎么在eviews里操作啊。。。而且格兰杰因果检验的结果中也没有LM和AC值呀。。。。迷茫了，求大神指导，应该在eviews里怎么操作，来确定最优的滞后阶数，使分析结果变得可靠。。。

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关键词：格兰杰因果检验格兰杰因果阶数的确定滞后阶数因果检验格兰杰经济学而且李子

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kimijinvroom 发表于4楼查看完整内容

view-lag structure-lag lenggth criteria 对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。用似然比统计量LR选择p值。

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沙发

ldqfy 发表于 2012-4-22 15:33:55

求高人解答~~

藤椅

凉月如冰 发表于 2012-5-21 14:22:42

应该是先做相关变量的VAR，然后再在view里面的lag structure 选择lag length criteria进行检验确定最优之后期数

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kimijinvroom 发表于 2012-5-31 00:39:34

view-lag structure-lag lenggth criteria 对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。
用似然比统计量LR选择p值。