关于格兰杰因果检验滞后阶数的确定

今天看了本金融计量学的课本，上面说格兰杰因果检验是在协整检验结果显示两变量间不存在协整关系的时候做的，是这样的么？我一直以为是存在协整关系才做格兰杰因果检验的，是不是犯了个很低级的错误啊？菜鸟级，刚开始学，望大神解答。

按惯例

第七滴血 发表于 2013-6-3 21:50
请问是否要先建立VAR模型，确定滞后阶数，然后再做检验呢？
但是我看一些文献都是先做因果检验，统计检验 ...

同问，我建立的VAR(2)模型，然后确定最优滞后阶数是3，然后进行ADF检验，发现其中一个变量不是格兰杰因，这种情况下该怎么处理呢？非常感谢！！！

用似然比统计量LR选择p值，   这个怎么去做呢？ 在哪儿操作呢

《计量经济学》 靳庭良编著 西南财经大学出版社 188页 对于这个问题有详细解答，先通过LM检验确定最佳阶数然后再进行格兰杰检验（本来是想把具体步骤直接打出来的，结果好不容易打完后验证问答出错就什么都没有了。。。不能怪我啊，大家可以去网上或图书馆找找这本书。）

kimijinvroom 发表于 2012-5-31 00:39
view-lag structure-lag lenggth criteria  对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、 ...

请问如果用LR选择p值

受教呀

小白同样感到迷惑

haoyun010 发表于 2012-10-26 19:07
本人认为的确应通过VAR检验得到最优滞后阶数。

求指教，var的阶数和格兰杰检验的阶数是一样的吗？

易丹辉《时间序列分析-方法与应用》159页，关于滞后阶数的取值：“实际检验时，为保证结论的可靠，一般通过取不同的k值，进行试验，只有当几期的之后，结论相对稳定时，才可得出Granger成因成立的结论”，其中“k值”就是滞后阶数，书中的例子是第5、6、7的P值较为接近，可以用这几期的结果确定因果关系。