【数据】商业银行2009-2022年 风险承担 Z-score Z值

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商业银行2009-2022年 风险承担 Z-score Z值


数据格式:面板数据
年份区间:2009-2022年
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Z值


其中，ROA为资产收益率，CAR为资本资产比率(股东权益/总资产)，σ(ROA)为资产收益率的标准差，即Z值等于资本收益率与资本资产比之和除以资产收益率的标准差。因为Z值有尖峰后尾的性质,所以在实际应用中取其对数进行回归。












参考文献

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[1]刘忠璐. "互联网金融对商业银行风险承担的影响研究." 财贸经济 37.4(2016):16.
[2]顾海峰, and 杨立翔. "互联网金融与银行风险承担:基于中国银行业的证据." 世界经济 10(2018):26.
[3]邓向荣, and 张嘉明. "货币政策、银行风险承担与银行流动性创造." 世界经济 4(2018):25.
[4]徐明东, and 陈学彬. "货币环境,资本充足率与商业银行风险承担." 金融研究 7(2012):15.


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