[一般统计问题] 动态面板AR检验问题 [推广有奖]

11楼

跑赢大盘的SB 发表于 2015-4-4 15:08:11

这类问题在哪本书上有详细解释的吗？

12楼

pdsxingzhe 发表于 2016-2-16 03:07:42

如果在回归模型时设定了vce（robust）选项，则AR(1)不显著，当采用普通标准误时AR(1)就会显著了。
动态面板AR(1)检验不通过，个人认为，是因为稳健标准误对普通标准误进行了修正，得到的残差差分序列相关系数与普通标准误差分序列已经显著不同了。

13楼

lanvinder 发表于 2016-4-13 19:59:41

mark 从这里学到了很多

14楼

syphkfkwg 发表于 2016-6-5 17:04:26

lhplsg 发表于 2012-12-16 17:43
楼主可以交流一下吗？我的QQ：402032628，我也遇到了AR(1)检验的问题，你解决了吗？AR（1）检验P值大于0.1可 ...

请问楼主解决了么？我也遇到同样的问题了。。。

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