corr(ar1) 和 corr(psar1)的区别是什么

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lz在做面板数据回归。用xtgls，后面的option中 corr(ar1) 和 corr(psar1)的区别不是很清楚。
官方的解释是corr(ar1) specifies that, within panels, there is AR(1) autocorrelation and that the coefficient of the AR(1) process is common to all the panels. If c(ar1) is specified, you must also specify t().
corr(psar1) specifies that, within panels, there is AR(1) autocorrelation and that the coefficient of the AR(1) process is specific to each panel. psar1　stands for panel-specific AR(1). If c(psar1) is specified, t() must also be specified.
但是我也不能理解……
有人能解释一下么，谢啦

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关键词：Corr cor SAR PSA coefficient 面板 数据 option

请问楼主搞清楚了吗 同样困惑

同问 求解释 谢谢

请问lz搞清楚了吗？

corr(ar1)   所有截面具有相同的自相关系数
  
corr(psar1)  每个截面有自己的自相关系数

找回我自己 发表于 2020-4-17 09:40
corr(ar1)   所有截面具有相同的自相关系数
  
corr(psar1)  每个截面有自己的自相关系数

请问怎么确定自相关系数是否相同啊

检验序列相关
      xtserial market invest stock // 公司内部
     
  检验截面相关
      xtgls market invest stock, panel(het)  // 公司之间
      xttest2