请教：在对一时间序列做garch模型之前，如何对数据做garch-LM检验？

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如题，在R软件包中，做完garch模型后的残差项有LM检验，做之前需要判断序列有无garch效应，我找了好几个软件包，没有找到相关的LM检验的函数，高手指点一下

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关键词：GARCH模型 ARCH-LM ARCH模型 GARCH ARCH 检验 模型 如何

TSA包里面的Mcleod.Li.test

Mcleod.Li.test(object, y, gof.lag, col = "red", omit.initial = TRUE,
plot = TRUE, ...)

然后检验结果需要全部P-value都在虚线上面才是通过检验，通过Mcleod.Li.test检验意味着residual是iid的.而那两个box test 只能检验出相关性，而非独立性。

谢谢DM老兄的指点

Mark