EGARCH模型加入虚拟变量估计结果求助

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pq_qy 发表于 2012-4-25 17:28:40 |AI写论文

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用GARCH(1,1)模型估计股指期货推出对中国股市波动率的影响，加入虚拟变量，不显著
但是用EGARCH（1,1）模型估计其杠杆性时，虚拟变量的p=0.0267，显著，这个结果说明什么，为什么会出现这种情况，求大牛赐教，跪谢

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关键词：EGARCH模型 GARCH模型 ARCH模型 EGARCH GARCH 中国股市股指期货模型影响

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沙发

liujianfang 发表于 2012-4-25 17:32:39

提示: 受到警告 dumb 灌水 2012-4-25 18:13

看看

欢迎广大经济管理类同仁加为好友

藤椅

pq_qy 发表于 2012-4-25 21:32:30

额有木有人知道

板凳

pq_qy 发表于 2012-4-26 14:24:14

啊啊啊，怎么没有人理我求大牛赐教

报纸

饶蝶 发表于 2017-12-8 22:40:15

你把图贴一下看看呀

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