用MATLAB做期权定价 哪位大侠帮忙看一下哪里出错了

sunshine216 发表于 2012-12-29 18:02
楼主，关于matlab期权定价的，能否推荐什么书呢，最近要做这方面的事情

try this

https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... hods%2Bin%2BFinance

不大明白楼主要干嘛诶，感觉只模拟了一条路径？是要用模拟来给期权定价还是要看期权价格和股价之间的关系啊？
我们刚交的一份作业>_<
Nweek = 52;
NT = Nweek+1;
r = 0.05;
sigma = 0.2;
Strike = 100;

Nsample = 100000;

dBt = randn(Nsample, Nweek)/sqrt(Nweek);
SoverS = [ones(Nsample,1)*100 sigma*dBt+r/Nweek+1];
S = cumprod(SoverS, 2);

hist(S(:,NT))%股价的分布图
mean(max(Strike - S(:,NT), 0))/(1+r/Nweek)^52%put option的价格
最后两行现成打的，可能有错