系统GMM估计如何取舍onestep与twostep？

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在做系统GMM时，发现，one-step 需要选择项VCE（robust）方能进行 abond 自相关检验 然而，这一假设却以 假定 扰动项独立同分布为前提，进而不能进行 sargan 检验，以检验IV的有效性 相反地，two-step 可以同时做以上两种检验，但是其估计是下偏的。 有没有高手予以指点？ 请不要说以估计结果的好坏评定。纯属探讨，如有不正确的地方，还请指正。

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关键词：twostep onestep 系统GMM GMM估计 Step 如何

已经找到基础了 已经有学者在2005年 纠正了 twostep 的 下偏 问题

南岳づ村长 发表于 2012-4-27 22:55
已经找到基础了 已经有学者在2005年 纠正了 twostep 的 下偏 问题

楼主，我最近也在看系统GMM的文献，因为二阶段系统GMM有向下的偏误，所以大家都用一步系统GMM。我想问一下，二阶段系统GMM的优点是什么？既然存在，肯定是有存在的理由的。

yuanhu 发表于 2012-4-29 22:18
楼主，我最近也在看系统GMM的文献，因为二阶段系统GMM有向下的偏误，所以大家都用一步系统GMM。我想问一下 ...

建议 使用 stat 的 help xtabond2 命令

南岳づ村长 发表于 2012-5-9 23:59
建议 使用 stat 的 help xtabond2 命令

多谢，哈哈哈

yuanhu 发表于 2012-5-11 09:42
多谢，哈哈哈

不客气哈 互相学习的嘛，另外顺便问一下，有没有（英）布鲁克斯（Brooks，C.） 著 邹宏元 译《金融计量经济学导论的电子版》，西南财经大学2005年版 的电子版呢？如有的话可否，传我一份，libiaofunction@163.com 谢谢了！虽然论坛里面有，且只需要1个论坛币，但是，我没有论坛币，，真是一个论坛币难倒英雄汉呢不知道为什么我的经验值也不能转换，总提示我的登录密码有误。

yuanhu 发表于 2012-5-11 09:42
多谢，哈哈哈

对了，我最近在看DID，不知道朋友对这一块是否了解，可以的话就像您请教一些问题

南岳づ村长 发表于 2012-5-13 01:48
对了，我最近在看DID，不知道朋友对这一块是否了解，可以的话就像您请教一些问题

我也是刚学习的，只是个小学徒啊

did双重差分分析，是反事实分析的一种方法，做政策评价很好

看了一些我国学者关于政策评价的研究，但是总觉得他们没有很好地解决内生性问题。是不是因为我们国家的ZF强势、市场弱势，所以DID政策评价没有适用的外部环境呢？