急！！5个时间序列，检验其平稳性，有一个原序列平稳，原序列与差分序列能构建模型吗

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急！！！5个时间序列，检验其平稳性，有一个原序列平稳，原序列与差分序列能构建VAR模型吗

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关键词：时间序列 平稳性 VAR模型 AR模型 VaR 检验 模型

看你对结论怎么解释了。

大哥，我最近也碰到这问题了，你是怎么办的？能指点一下吗？下一步能做协整分析吗，还是用其他方法呢？谢谢！！！

yujie_li 发表于 2012-12-6 10:17
大哥，我最近也碰到这问题了，你是怎么办的？能指点一下吗？下一步能做协整分析吗，还是用其他方法呢？谢谢 ...

我是调整数据或者调整滞后期知道同阶单整为止

懒小羊 发表于 2012-12-6 14:50
我是调整数据或者调整滞后期知道同阶单整为止

哦，谢谢！

如果变量组合是协整的，即使存在非平稳变量也不会导致谬误回归。

本人认为若为两个变量，必须同阶单整，若为多个变量，非同阶单整亦可。