ADF检验出来的几阶平稳和VAR模型的滞后期有关系吗？

都很在理啊

mysmoking 发表于 2012-5-11 14:28
我现在也在做这个···刚开始也没搞懂这个问题，

first different和滞后不是一个概念···

两个时间序列的滞后期为1，另一个时间序列的滞后期为2，但三个时间序列都为一次差分序列（1st difference），可以进行协整性检验吗？

mysmoking 发表于 2012-5-11 14:28
我现在也在做这个···刚开始也没搞懂这个问题，

first different和滞后不是一个概念···

两个时间序列的滞后期为1，另一个时间序列的滞后期为2，但三个时间序列都为一次差分序列（1st difference），可以进行协整性检验吗？

天天成功的秘籍 发表于 2013-4-26 16:57
两个时间序列的滞后期为1，另一个时间序列的滞后期为2，但三个时间序列都为一次差分序列（1st difference ...

两个时间序列的滞后期为1，另一个时间序列的滞后期为2？
这个结果是怎么得到的？VAR或VEC模型中序列滞后期都是一样的

天佑斋 发表于 2012-4-29 18:41
貌似数据不平稳不能做VAR模型吧  非平稳序列建立的VAR是不稳定的 看看VEC能不能用 滞后项的选择看AIC SC值  ...

如果存在协整关系是可以做的