高手指教：ＧＪＲ-ＧＡＲＣＨ

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我有一个问题请教大家：
我想在ＧＪＲ-ＧＡＲＣＨ模型的条件方差方程中添加一个外生变量，如何写程序进行估计呢？欢迎大家讨论！

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关键词：条件方差方程 外生变量 大家讨论 条件方差 如何写 程序 模型 如何

try package 'rgarch'

Univariate Functionality (rugarch)
Mean Equation: ARFIMAX, ARCH-in-Mean
Variance Equation: GARCH, IGARCH, GJR, TGARCH, EGARCH, APARCH, NAGARCH, NGARCH,
                             AVGARCH, FGARCH (Hentschel) and Exogenous Regressors
Conditional Distributions: [Skew] Normal, [Skew] Student, [Skew] GED, GH & NIG & GHST, JSU
Methods: Model Specification, Fit, Filter, Forecast (from spec or fit),
          Simulation (from fit or spec), Rolling Backtest, Forecast by Bootstrap,
          Parameter Distribution by Simulation, Summary, Plots,
          Inference Tests, Forecast Performance Measures.

呵呵，谢谢，刚好今天找到了。

如何添加两个外生变量在条件方差方程中，如何进行估计呢？

agan06 发表于 2012-5-1 17:52
如何添加两个外生变量在条件方差方程中，如何进行估计呢？

add two external regressors x1 and x2
external.regressors =matrix(cbind(x1, x2), ncol = 2)

谢谢哈，原来一直担心这样操作，会视为同一个变量。

epoh 发表于 2012-5-2 09:34
add two external regressors x1 and x2
external.regressors =matrix(cbind(x1, x2), ncol = 2)

能发给我GJR-GARCH的程序吗？你是用什么程序做的。。。。。。。

epoh 发表于 2012-5-2 09:34
add two external regressors x1 and x2
external.regressors =matrix(cbind(x1, x2), ncol = 2)

您好，想向您请教一个关于rugarch引入external variable的问题，我的代码设定都按照rugarch包说明里的基准设定来做的，外生变量是依据您给出的external.regressors=matrix(cbind(X1,X2,...,X9),ncol=9)来处理的，但是运行之后会出现错误，错误说明是“错误于.fgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  :
  下标出界”，不知为何，诚望指点。。

agan06 发表于 2012-5-2 19:59
谢谢哈，原来一直担心这样操作，会视为同一个变量。

想向两位请教一个关于rugarch引入external variable的问题，我的代码设定都按照rugarch包说明里的基准设定来做的，外生变量是依据您给出的external.regressors=matrix(cbind(X1,X2,...,X9),ncol=9)来处理的，但是运行之后会出现错误，错误说明是“错误于.fgarchfit(spec = spec, data = data, out.sample = out.sample,  :
  下标出界”，着实迷惘，诚望指点。。

datousang 发表于 2012-12-23 17:32
您好，想向您请教一个关于rugarch引入external variable的问题，我的代码设定都按照rugarch包说明里的基准 ...

方便的话,请把程序及数据上传.