关于VAR模型的相关问题，请教各位大牛

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想用4个变量做var模型，单位根检验后发现两个平稳，两个一阶单整，但是直接建立var模型后单位根全在圆内。这样做出来的模型能行吗？能不能直接做脉冲分析和方差分析？还是需要先进行协整检验？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 单位根检验 协整检验 模型

可以的！

darwon 发表于 2012-4-30 21:54
可以的！

是直接用这4个变量的原序列做var就可以吗？

个人认为，应先做协整检验，后做脉冲响应函数分析

貌似那个圆就是检验数据的平稳性的，可以参考高铁梅的书

可以的  

圆是检验整个系统的平稳性的，像楼主说的这种情况是可以的。

haoyun010 发表于 2012-4-30 22:18
个人认为，应先做协整检验，后做脉冲响应函数分析

也就是说var模型不用变量平稳就可以建立是么？

zcx587 发表于 2012-4-30 22:23
圆是检验整个系统的平稳性的，像楼主说的这种情况是可以的。

可是变量并不是都平稳的啊……这样建立var也可以吗？还是要差分以后再建立？

aaron1990915 发表于 2012-5-1 00:00
可是变量并不是都平稳的啊……这样建立var也可以吗？还是要差分以后再建立？

可以，如果差分就失去原来的意义了。