关于VAR模型的相关问题，请教各位大牛

aaron1990915 发表于 2012-4-30 23:59
也就是说var模型不用变量平稳就可以建立是么？

本人认为使用基于VAR 模型的协整方法应该进行单位根检验，即使该序列不平稳也不影响，但须为同阶单整，即同阶单整是协整的必要条件

aaron1990915 发表于 2012-4-30 21:58
是直接用这4个变量的原序列做var就可以吗？

可以的，你的数据效果很好。多变量并不要求同阶单整，只要存在协整关系就好

haoyun010 发表于 2012-5-1 20:05
本人认为使用基于VAR 模型的协整方法应该进行单位根检验，即使该序列不平稳也不影响，但须为同阶单整，即 ...

多变量非同阶单整也可以建立VAR，只要协整就好。并非一定同阶单整

anran0082 发表于 2012-8-15 12:02
多变量非同阶单整也可以建立VAR，只要协整就好。并非一定同阶单整

的确如此，多变量非同阶单整也可能存在协整关系。

haoyun010 发表于 2012-8-18 22:46
的确如此，多变量非同阶单整也可能存在协整关系。

糊涂了

多变量非同阶单整也可以建立VAR，只要协整就好。并非一定同阶单整

的确如此，多变量非同阶单整也可能存在协整关系

就是说 多变量非同阶单整只要存在协整关系就可以建立VAR，但是多变量非同阶单整也可能存在协整关系 糊涂了  

maomiliving 发表于 2012-10-5 17:29
糊涂了      就是说 多变量非同阶单整只要存在协整关系就可以建立VAR，但是多变量非同阶单整也可能存在协 ...

本人认为此为普遍现象。若存在协整关系可以建立VEC模型进行分析。

haoyun010 发表于 2012-10-5 21:16
本人认为此为普遍现象。若存在协整关系可以建立VEC模型进行分析。

嗯 不存在协整可以建立VAR模型 知道了  谢谢

maomiliving 发表于 2012-10-6 10:40
嗯 不存在协整可以建立VAR模型 知道了  谢谢

不客气