求教：关于用SAS组成portfolio 测定收益率的问题~

data rank 按照变量 分为10组~data LC 按照变量 分为3组~
（上面这两部已经做完了~）

我想用sas 把他们 组成portfolio 来测定
equal-weighted portfolio return和 value-weighted portfolio return~
(但是我的收益率 是monthly return~上面两个分组是 year~)

最后出来的 图表是 下面这种样子~

变量                      1            2            3           3-1
lowest
2
3
4
5
6
7
8
9
highest

麻烦高手们 帮帮我吧~
帮我说说大体思路也可以~