虚拟变量回归后R平方非常小，怎么解决？

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我的模型是y=c+d1, 其中Y是个人的日常消费，d1是虚拟变量，c是常数。但是这个模型的拟合优度R平方是0.043，非常小，修正过的R平方甚至为负值，虚拟变量的T值不显著，这是怎么回事呢？

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关键词：虚拟变量 R平方 拟合优度 修正

额。。。。。。

本人认为，可以尝试适当增加个别重要的解释变量，解释变量太少可能造成R2极小

对于一个回归方程而言，重要的解释变量是不应该缺失的，比如你上面的方程应该包括个人可支配收入变量，因为收入是影响消费的最重要的因素。在这个基础上可以加入其他虚拟变量。否则模型的拟合效果不会好。如果你想研究不同类别的人群或者地区的消费水平的差别，可以用均值t检验。

ermutuxia 发表于 2012-5-2 11:17
对于一个回归方程而言，重要的解释变量是不应该缺失的，比如你上面的方程应该包括个人可支配收入变量，因为 ...

谢谢你！我想研究的是养老保险类型对居民消费的影响，我采用的是调查数据，像您说的我把个人可支配收入和养老保险类型的虚拟变量当作自变量，消费当作因变量，可是回归后，R平方依然是很小，有人建议我用矩估计方法计算，不用最小二乘法，您说这样可以吗？

如果你是调查数据，不需要用矩估计，那个方法更适合面板数据。如果你不增加解释变量，用任何方法都不会使得可绝系数提升。

ermutuxia 发表于 2012-5-3 08:58
如果你是调查数据，不需要用矩估计，那个方法更适合面板数据。如果你不增加解释变量，用任何方法都不会使得 ...

我刚才按您说的方法试了一下，一共有三个虚拟变量和一个现金持有（具体数值）作为自变量，日常消费作为因变量，可是R平方还是0.198，但是有些自变量是显著的，您说这样的模型可以说明问题吗？还是说它是无效的？

wqh890914 发表于 2012-5-5 10:31
我刚才按您说的方法试了一下，一共有三个虚拟变量和一个现金持有（具体数值）作为自变量，日常消费作为因 ...

楼主您解决这个问题了吗？我现在在做一个养老地产的意愿分析，是用调查问卷统计的数据，有二十多个虚拟变量，得出来的R值只有0.128，期待您的回复

楼主解决了吗，我也遇到相同的问题了，期待你的回复

只能改模型了