[求助] 关于GARCH模型 [推广有奖]

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楼主

setokaiba 发表于 2012-5-2 21:04:30 |AI写论文

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请问，建立GARCH模型需要时间序列平稳吗，股票对数价格lnp不平稳，一阶差分平稳，但为什么我看到有的论文直接用lnp进行GARCH建模？他均值方程设的是lnp(t)=lnp(t-1)+e

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因为不做数据的干预，不这么做，可绝系数R方会很小很小的，有些人想蒙混过关，追求所谓的模型完美

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