《国际金融学》（姜波克）

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在险值法

在险值（value at risk）法是目前国际上评价市场风险的重要方法，它以概率论为基础，运用现代统计学方法，摒弃了主观判断的随意性，与传统的测试方法相比具有更好的适应性和科学性。引入VaR方法测量风险主要应用于金融领域，用于度量金融机构面临的市场风险，在信用风险、流动性风险和运作风险等方面有广泛应用。
VaR的含义是“处在风险中的价值”，是指在一定的市场条件下某一金融资产或组合的预期最大损失值，具体而言，VaR是指在一定概率水平下（置信度），金融资产或组合在未来一段时间内的最大可能损失值。其公式为：
P（ΔR＞VaR）=1-C （ΔR为金融资产或组合在持有期Δt内的损失值，VaR为在置信度C下风险中的价值）
根据此公式得出VaR的值受三个条件的影响：持有期的长短、置信度的大小、未来金融资产或组合价值的分布特征。

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