【求助】互为格兰杰因果怎么解释？

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格兰杰因果检验表明，在滞后一期（一个月）的情况下，上证指数和居民消费价格指数互为格兰杰原因，但是两个变量间不协整，这个应该怎么解释？请求帮忙~~~{:soso__11677426252709022285_2:}{:soso__11677426252709022285_2:}

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关键词：格兰杰因果 格兰杰 居民消费价格指数 格兰杰因果检验 消费价格指数 上证指数 格兰杰

不协整的数据都还不平稳，怎么做granger检验呢。而且granger检验的不是哲学上的因果关系，单从数据说明不了什么，要看你自己本身的逻辑是什么 ，granger只是去验证下你的逻辑是否是对的。这个检验要慎用。

mullen 发表于 2012-5-3 13:32
不协整的数据都还不平稳，怎么做granger检验呢。而且granger检验的不是哲学上的因果关系，单从数据说明不了 ...

两个变量本来就是平稳的，都是0阶~~

lexusday 发表于 2012-5-3 13:35
两个变量本来就是平稳的，都是0阶~~

平稳的做什么协整检验

GRANGER只是学术上有一定价值，愚见

mullen 发表于 2012-5-3 13:51
平稳的做什么协整检验

做协整是为了了解两者间的长期关系~~

首先，协整检验的出发点就是两个非平稳的变量经过线性组合后，能够实现平稳，如果它们本身就是平稳的，则不需要进行协整检验；
其次，VAR估计建立在理论研究或者常识支持某种经济关系，不然拿什么都进行VAR是说不通的；
再者，同意4楼的说法，Granger因果检验真的没有太大价值，只是对系数是否为零的一个检验而已，实在谈不上因果。

首先，说一下个人的理解：若两个变量X、Y互为Granger因果关系，有可能存在研究者未关注到的信息（比如某些变量）既是X的Granger原因，也是Y的Granger原因，由此导致X和Y互为因果关系。所以，当出现这种结果时，需要更深层次的分析并挖掘是否存在这类信息。
其次，说一下Granger因果检验的含义，上面的回帖解释的比较清楚，但没有从根源上解释Granger因果原因的含义。当考虑X是否是Y的Granger因果原因时，计量上的做法是考虑所有信息对Y可能造成的影响与单独剔除X时所有信息对Y的影响是否有显著性差异，这种差异是否明显可简单的理解为X对Y的解释是否显著，前提是控制其他所有可能对Y造成影响的信息。若显著，则X是Y的Granger原因，反之则不是。从这个层面上即可看出所谓的因果关系只是“X对Y的影响”是否显著，所以并不能理解为哲学上的因果关系。
最后，Granger因果关系还是蛮有用处的，如果如上一条所述，外界信息都能控制住的话，这种因果关系，特别是单向的因果关系（比如X是Y的Granger因果）最起码能解释为“原因”对“结果”的贡献，但这种贡献确实不存在哲学上的因果关系，只要能满足研究者的使用即可。

孤峰傲雪 发表于 2017-12-11 00:47
首先，说一下个人的理解：若两个变量X、Y互为Granger因果关系，有可能存在研究者未关注到的信息（比如某些变 ...

您好，冒昧问下有专门用来考察哲学上因果关系的有效定量方法吗？