[资料] GARCH模型中均值方程是否一定要根据AC\PAC确定自变量阶数 [推广有奖]

0关注
0粉丝

高中生

27%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 20 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 0 点
信用等级: 0 点
经验: 216 点
帖子: 20
精华: 0
在线时间: 12 小时
注册时间: 2012-2-17
最后登录: 2012-5-12

楼主

带香味的马桶 发表于 2012-5-5 14:31:29 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，在使用GARCH模型研究时，建立均值方程，定自变量的阶数时通常观察其自相关和偏自相关阶数来确定，如yt=a+b*yt-x+et,yt-x的x是根据自相关和偏自相关p值确定，我想问的是，其意义是什么，假设我有一组数据，均值方程默认全为yt=a+b*yt-1+et，而不去按照上述过程确定自变量阶数，与每个yt-x按照自相关和偏自相关确定阶数后的均值方程之间有何区别？是否影响研究结果？

还请大家赐教

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH 自变量模型影响

回帖推荐

1297959066 发表于3楼查看完整内容

没看书。。。每一随机过程都有其特定的ACF、PACF式样，因此可以依照ACF、PACF确定阶数，但是，我们手上的ACF、PACF只是一个样本值，不能反映总体，因此，又需要通过多次试验挑选最佳模型，这时可依照AIC、BC准则来评判。。。。。。我也有个疑问，我们进行的定阶试验其实也是建立在样本之上，再怎么最佳模型也是相对样本而言，如此一来，我们所做的工作不还是白费功夫？求解答

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

沙发

ermutuxia 发表于 2012-12-14 10:56:59

藤椅

1297959066 发表于 2013-3-22 16:38:12

没看书。。。每一随机过程都有其特定的ACF、PACF式样，因此可以依照ACF、PACF确定阶数，但是，我们手上的ACF、PACF只是一个样本值，不能反映总体，因此，又需要通过多次试验挑选最佳模型，这时可依照AIC、BC准则来评判。。。。。。

我也有个疑问，我们进行的定阶试验其实也是建立在样本之上，再怎么最佳模型也是相对样本而言，如此一来，我们所做的工作不还是白费功夫？求解答