GARCH模型中均值方程是否一定要根据AC\PAC确定自变量阶数

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请问，在使用GARCH模型研究时，建立均值方程，定自变量的阶数时通常观察其自相关和偏自相关阶数来确定，如yt=a+b*yt-x+et,yt-x的x是根据自相关和偏自相关p值确定，我想问的是，其意义是什么，假设我有一组数据，均值方程默认全为yt=a+b*yt-1+et，而不去按照上述过程确定自变量阶数，与每个yt-x按照自相关和偏自相关确定阶数后的均值方程之间有何区别？是否影响研究结果？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH 均值方程 ARCH 自变量 模型 影响

没看书。。。每一随机过程都有其特定的ACF、PACF式样，因此可以依照ACF、PACF确定阶数，但是，我们手上的ACF、PACF只是一个样本值，不能反映总体，因此，又需要通过多次试验挑选最佳模型，这时可依照AIC、BC准则来评判。。。。。。

我也有个疑问，我们进行的定阶试验其实也是建立在样本之上，再怎么最佳模型也是相对样本而言，如此一来，我们所做的工作不还是白费功夫？求解答