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garch（1,1）后得到的残差序列，我想验证一下其服从t分布，还是正态分布，用spss做了两QQ图比较，看了半天没结果。是要两条线重合越多越好，还是要两条线都成直线？或者是我的残差根本不符合这两种分布？求高手解释一下，详见图：

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关键词：SPSS PSS GARCH 正态分布 ARCH 正态分布

若观测点离线越近，表示该点越符合正态分布。反之，越不符合正态分布。

检验正态分布，可以使用单个样本K-S检验

beckham_123 发表于 2012-5-7 16:50
检验正态分布，可以使用单个样本K-S检验

我用matlab做k-s检验，无论是t分布还是正态分布均通不过~~我考虑了一下是不是有些分布根本就不能很好地拟合，只能尽量选择最佳的拟合方法，所以我想从QQ图上看是否能从中选择比较优的结果

beckham_123 发表于 2012-5-7 16:48
若观测点离线越近，表示该点越符合正态分布。反之，越不符合正态分布。

这个方法也适用于t分布的QQ图么？

楼主，如果检测两个分布都不通过，建议先试试将样本聚类啊，然后再分析，看你的正态QQ图，中间有很多点是符合的啊，只有头尾有少量不和，它们是否是同一类的？

对未知样本下手，如果跟时间相关，那就时间序列分析，如果是其他的，我倾向于先做聚类，或者你已经知道它应该符合什么分布后再做相关检验，不然不能通过分布的话，后面的各项分析工作无法开展啊